シェアーズ通信

短期トレードにおける米国株・ETFの注目銘柄等を紹介しています。

StockFether - HVR Longフィルター

StockFether(先日の紹介記事はこちら)のフィルターを紹介します。

 

各ラインの詳細はコメント文で記述しています。このフィルターは2019/3/6まで紹介していた順張り系注目銘柄の抽出しに使用していました。HVR(Historical Volatility Ratio)を6日間ヒストリカルボラティリティと100日間ヒストリカルボラティリティの比(HV(6) ÷ HV(100))と定義しています。上記フィルターはこれが0.4以下の銘柄を抽出します。長期ヒストリカルボラティリティに比べて短期ヒストリカルボラティリティが極端に小さくなっている場合、ボラティリティの平均回帰により近日中に大きな値動きが発生する可能性があります。この値動きを捉える戦略のためのフィルターです。このフィルターのオリジナルとなるアイデアは、デーブ・ランドリー氏の著書「裁量トレーダーの心得 スイングトレード編」やローレンス・A・コナーズ氏の著書「コナーズの短期売買実践」で述べられています。

 

HVRは近い将来に大きな値動きが生じる可能性を示唆しますが、その方向(株価の上昇/下降)は示唆しません。そのためこの指標を使った取引には、値動きが発生した方向についていく順張りが適していると考えます。想定している方向と逆に値動きがあった場合はそちらへ大きく動く可能性があるため、ストップは比較的近く(仕掛け方向が買いであれば直近安値等)に置くのが良いかと思います。

 

このフィルターの抽出結果は下記の通りです。

HVR Longフィルター抽出結果(2019/3/7時点)

HVR Longフィルター抽出結果(2019/3/7時点)

手仕舞いについて、短期トレードの時間スケールで取引するのであれば、大きな値動きの発生を確認した時点で利確するのが良いかと思います。例えばRSI(2)が85以上、またはHVRが1以上になったら決済する等の手仕舞い方法が考えられます。 ポジションの長期保有を目指すのであれば、トレーリングストップ等を使うのが良いかと思います。