シェアーズ通信

短期トレードにおける米国株・ETFの注目銘柄等を紹介しています。

2019/1のポートフォリオ

2019/1のポートフォリオと成績です。1月は全く振るわない成績ですが、包み隠さず正直に。1月は悪材料が出し尽くされたような印象を受けています。

 

2019/1のポートフォリオ

1月は空売りの頻度が高かったです。相場が強く、また取引した銘柄がエネルギー関連と金融関連に集中し過ぎたのが敗因です。猛省して戦略を見直しました。VXX/VXXBの-0.5倍に連動するSVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures)は買いで保有中です。

2019/1のポートフォリオ

2019/1のポートフォリオ

各項目の説明

  • スコア:約定日前日の終値ベースで算出した独自のスコア。
  • 適用リスク(%):各トレードに適用したリスク。ここでは株価が注文レートから100%変動した場合の全体投資資金に対するリスクと定義。具体的には、全体資金(円)X、為替レート(ドル/円)R、注文レート(ドル)P、ストップ水準(%)Z、取引数量Uとすると、(適用リスク)= U × P × Z / X / Rで、Z = 100と置いた値。例えば適用リスクを20%に設定し、株価が100%不利な方向に動くと、全体資金に対して20%の損失(含み損)が発生する。ただし、リスクが分散されているETFについてはETF:2 ×(適用リスク)、2xETF:(適用リスク)、3xETF:2 ×(適用リスク)/ 3として取引数量を算出している。
  • 保有期間(日):ポジションを建ててから決済するまでの期間。スプレッドシート風に書くと、(決済日時)-(注文日時)。
  • 株価損益率(%):取引数量に依らない株価ベースの損益率。仕掛け方向が買いの場合:((決済値)/(約定値)- 1)× 100、空売りの場合:-((決済値)/(約定値)- 1)× 100。
  • 取引損益率(%):上記リスクを適用した数量で取引し、実際に得られた全体投資資金に対する損益率。往復取引手数料を引いている。((損益、円)-(往復取引手数料、ドル)× (為替レート、円/ドル)) / X × 100。為替レートは決済時の値を使用している。簡単には例えば、投資資金が100万円で取引損益率が1.2%の場合、手数料を差し引いても1,000,000円 × 1.2% / 100 = 12,000円の利益が出たことになる。厳密には証券会社や取引数量によって手数料が異なるため、各人によって取引損益率は異なる。なお、取引損益率の分母Xには新規注文時の全体投資資金をその都度入れているため、複利の効果は見えない。
  • DD(%):投資資金全体に対するドローダウンの割合 。((取引損益、円)+(前回取引までの合計取引損失、円))/ X × 100。ただし、この式の(分子)> 0においてDDは0%と定義。

 

2019/1の成績

SVXYの取引には順張り・トレンドフォロー系戦略を採用しています。本ブログでメインに紹介している注目銘柄の取引には逆張り系戦略を採用しており、両者は手法が根本的に異なるため、成績は別にして掲載します。大きめのドローダウンに直面中です。

2019/1の成績(SVXY以外)

2019/1の成績(SVXY以外)

 

2019/1の成績(SVXY)

2019/1の成績(SVXY)

各項目の説明

  • 総トレード数:集計期間中の合計トレード数。決済せずに保有している銘柄はカウントしない。
  • (平均保有期間、日)= (全トレードの合計保有期間、日)/(総トレード数)
  • (平均株価損益率、日)= (全トレードの合計株価損益率、日)/(総トレード数)。取引数量に依らない値。
  • (平均取引損益率、日)= (全トレードの合計取引損益率、日)/(総トレード数)。取引数量に依る値で、取引手数料も差し引かれている。
  • (期待値、%)=((勝ちの平均純利益率、%)×(勝率、%)+(負けの平均純利益率、%)×(敗率、%))/ -(負けの平均純利益率、%)
  • (プロフィットファクター)=(勝ちの平均純利益率、%)/(負けの平均純利益率、%)
  • 最大ドローダウン:集計期間中でもっとも大きかったドローダウン。スプレッドシート風に書くと、(最大ドローダウン)= MIN(集計期間中のドローダウン)。
  • (勝ちの平均純利益率、%)= (合計取引利益率、%)/(勝ちトレードの数)
  • (負けの平均純利益率、%)= (合計取引損益率、%)/(負けトレードの数)
  • (勝率、%)= (利益が出たトレードの数)/(総トレード数)× 100
  • (敗率、%)= 1 - (勝率、%)
合計取引損益とドローダウン推移

絶賛、右肩下がり中です。

資産推移(期間:2018/11/01〜2019/1/31)

資産推移(期間:2018/11/01〜2019/1/31)

各項目の説明

  • トレード数:集計期間のトレード数。ポジションを建てた順に番号付。
  • 取引損益率(%):集計期間における取引損益率の合計。
  • DD(%):集計期間における運用資金全体に対するドローダウンの割合。