シェアーズ通信

短期トレードにおける米国株・ETFの注目銘柄等を紹介しています。

2018/12の月間ポートフォリオ

明けましておめでとうございます。2018/12の月間ポートフォリオと成績です。去年は12/31まできっちり取引してしまいました・・・眠いです。意外と12/31でも値動きがあるものですね。

2018年を振り返って印象に残ったトレードについても下の方で簡単に書いています。

 

2018/12のポートフォリオ

戦略は色々ありますが、取引している銘柄は全てこのブログの注目銘柄に登場したものです。印象に残ったトレードにも書きましたが、先月はUnited Natural Foods(シンボル:UNFI)の今年一番の負けトレードに遭遇しました。しかも悪いことにそれまでのトレードはとても波に乗っていたため、このトレードでは私の中の最大リスク20%を取っていました。ただ、年末の怒涛のチャンスをうまく活かすことができたので、結局は月初の水準に戻すことができました。年末はリスクを下げずにもっと強気にトレードしても良かったかも知れませんが、この結果はまあ十分といってよいでしょう。満足してます。

2018/12のポートフォリオ結果

2018/12のポートフォリオ結果

各項目の説明

  • スコア:約定日前日の終値ベースで算出したスコア。
  • 適用リスク(%):各トレードに適用したリスク。ここでは株価が注文レートから100%変動した場合の全体投資資金に対するリスクと定義。具体的には、全体資金(円)X、為替レート(ドル/円)R、注文レート(ドル)P、ストップ水準(%)Z、取引数量Uとすると、(適用リスク)= U × P × Z / X / Rで、Z = 100と置いた値。例えば適用リスクを20%に設定し、株価が100%不利な方向に動くと、全体資金に対して20%の損失(含み損)が発生する。ただし、リスクが分散されているETFについてはETF:2 ×(適用リスク)、2xETF:(適用リスク)、3xETF:2 ×(適用リスク)/ 3として取引数量を算出している。
  • 保有期間(日):ポジションを建ててから決済するまでの期間。スプレッドシート風に書くと、(決済日時)-(注文日時)。
  • 株価損益率(%):取引数量に依らない株価ベースの損益率。仕掛け方向が買いの場合:((決済値)/(約定値)- 1)× 100、空売りの場合:-((決済値)/(約定値)- 1)× 100。
  • 取引損益率(%):上記リスクを適用した数量で取引し、実際に得られた全体投資資金に対する損益率。往復取引手数料を引いている。((損益、円)-(往復取引手数料、ドル)× (為替レート、円/ドル)) / X × 100。為替レートは決済時の値を使用している。簡単には例えば、投資資金が100万円で取引損益率が1.2%の場合、手数料を差し引いても1,000,000円 × 1.2% / 100 = 12,000円の利益が出たことになる。厳密には証券会社や取引数量によって手数料が異なるため、各人によって取引損益率は異なる。なお、取引損益率の分母Xには新規注文時の全体投資資金をその都度入れているため、複利の効果は見えない。
  • DD(%):投資資金全体に対するドローダウンの割合 。((取引損益、円)+(前回取引までの合計取引損失、円))/ X × 100。ただし、この式の(分子)> 0においてDDは0%と定義。

 

2018/12の成績

平均取引損益率は-0.04%でしたが、平均株価損益率は2.41%だったので、結果論ですが月初から月末まで固定リスクを取っていたらトータルでは益で終えることができました。

2018/12の成績

2018/12の成績

各項目の説明

  • 総トレード数:集計期間中の合計トレード数。決済せずに保有している銘柄はカウントしない。
  • (平均保有期間、日)= (全トレードの合計保有期間、日)/(総トレード数)
  • (平均株価損益率、日)= (全トレードの合計株価損益率、日)/(総トレード数)。取引数量に依らない値。
  • (平均取引損益率、日)= (全トレードの合計取引損益率、日)/(総トレード数)。取引数量に依る値で、取引手数料も差し引かれている。
  • (期待値、%)=((勝ちの平均純利益率、%)×(勝率、%)+(負けの平均純利益率、%)×(敗率、%))/ -(負けの平均純利益率、%)
  • (プロフィットファクター)=(勝ちの平均純利益率、%)/(負けの平均純利益率、%)
  • 最大ドローダウン:集計期間中でもっとも大きかったドローダウン。スプレッドシート風に書くと、(最大ドローダウン)= MIN(集計期間中のドローダウン)。
  • (勝ちの平均純利益率、%)= (合計取引利益率、%)/(勝ちトレードの数)
  • (負けの平均純利益率、%)= (合計取引損益率、%)/(負けトレードの数)
  • (勝率、%)= (利益が出たトレードの数)/(総トレード数)× 100
  • (敗率、%)= 1 - (勝率、%)

 

2018年を振り返って

2018年を振り返って、印象に残ったトレードを2つ紹介します。まずはもっとも肝を冷やした取引から。 次のチャートはPG&E Corporation (シンボル:PCG)の2018年11月の日足です。11月14日に終値:25.59ドル、前日比:-21.8%の急落がありました。その翌日(11月15日)にも大きく下落したため、反転を期待して21.75ドルで新規買いポジションを持ちました(次図、赤線でエントリー)。しかし下げは止まらず、結局この日は終値:17.74ドル、前日比:-30.7%まで暴落しました。暴落した原因はカリフォルニアの山火事です。PG&Eの電力関連機器が出火原因との調査報告があり、PG&Eの株価は暴落しました。山火事の被害はとてもとても悲惨であったので、正直なところ私はPG&Eの破綻を覚悟しました。私は常に破綻を想定してリスク設定をしているので、破綻も一応想定内ではあるのですが、激痛は激痛です。しかし、11月15日の取引終了直後、Bank of Americaらから「PG&Eの破綻は望まない」と表明があり、時間外取引でその日の終値から40%以上の急騰を見せました。その翌日(11月16日)の大引けで手仕舞いし、破綻を覚悟したトレードは結局のところ株価ベースで12.3%分の利益となりました(次図、青線でイグジット)。

 

PG&E Corporation (NYSE: PCG, 2018/11, 日足)

PG&E Corporation (NYSE: PCG, 2018/11, 日足)

 

2つ目のトレードは2018年でワースト1位の負けトレードです。次のチャートはUnited Natural Foods (シンボル:UNFI)の2018年12月の日足です。2018年12月7日に大きく下落したため、16.56ドルで新規買いポジションを持ちました(次図、赤線でエントリー)。結局この日は終値:14.45ドル、前日比:-24.6%で終わりました。その後も下げるのにももう慣れてしまう程にダラダラと下げ続け、結局12月20日の大引けで手仕舞いシグナルが点灯したので10.01ドルで損切りしました(次図、青線でイグジット)。株価ベースで-39.6%分の損失でした。私の戦略は平均回帰の動きが出たら素早く手仕舞いするため、ポジションの平均保有日数は通常3~5日程度なのですが、このトレードの保有日数はなんと13.3日でした。

United Natural Foods (NASDAQ: UNFI、2018/12, 日足)

United Natural Foods (NASDAQ: UNFI、2018/12, 日足)